作者:李彤彤重尾分布极值指数位置不变正规变化均方误差渐近性质hill估计
摘要:根据M(α)n(k0,k)的收敛性及其渐近展开式,提出一种新的位置不变的极值指数估计量^γ(1)n(k0,k,α),并在适当的二阶正规变换的条件下,推导了上述估计量相关的渐近性质,以及门限k0的最优选择,利用Monte-Carlo对估计量进行了模拟分析,对估计量^γ(1)n(k0,k,α)与Fraga Alves提出的估计量^γ(H)n(k0,k)进行模拟比较,新提出的估计量表现更好.
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