随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价

作者：韦铸娥; 奚欢; 何家文双币种期权跳扩散模型随机波动率

摘要：在股价和汇率满足随机波动率与跳扩散组合模型下应用半鞅Ito公式、多维随机变量的联合特征函数、Girsanov测度变换以及Fourier反变换等随机分析技巧给出了双币种欧式期权价格的封闭式解,并利用数值实例分析了波动参数对期权价格的影响,结果表明:波动率参数对期权价格有显著的影响作用.

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