交易对手风险下的股票抵押贷款的定价问题

作者：鄢丽; 秦小二股票抵押贷款交易对手风险违约密度模型

摘要：给出了在交易对手风险下的欧式封顶股票抵押贷款的定价公式.交易对手风险会引起股票价格的下降,但在违约后这种股票仍然存在于市场且可以继续交易.通过违约情况下的股价的转移概率密度,采用概率方法得出股票抵押贷款的解析公式,并进一步得出了贷款金额与服务费之间的函数关系.

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