基于sDTW-最近邻算法的知情交易概率研究

作者：钱龙; 黄嵩; 武晨知情交易概率动态时间规整高频交易最近邻算法

摘要：采用高频股指期货交易数据以构建新型知情交易概率DPIN，随后根据DPIN取值的不同，使用了基于sDTW的最近邻算法尝试对沪深300股指期货市场的不同知情交易状况进行分类和预测．通过调整参数和使用不同的形状描述符来进行优化，所使用的算法能够以较高的准确度对DPIN进行分类预测，这将有助于理解我国股指期货市场的内在信息机制．

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