基于在险价值风险度量的信度估计

作者：周东琼; 刘志强; 温利民在险价值风险度量信度估计强相合性渐近正态性

摘要：在险价值度量（Value—at—Risk）是金融中的一种重要的风险度量方法，被广泛应用于金融、保险等风险管理行业．建立了在险价值的贝叶斯统计模型，利用信度理论的方法将在险价值的估计限定在经验估计的线性函数中，得到了在险价值的信度估计．进而，证明了估计相合性和渐近正态性．最后，利用数值模拟的方法在中等样本容量下验证了估计的收敛速度．

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