作者：王志刚; 王晓军; 韩猛长寿风险资本要求
摘要：为了应对长寿风险，保险公司需要对风险规模有清晰的认识．迄今为止，国内已有文献主要使用内部模型，针对中国保险公司的长寿风险做了度量．即将实施的C．ROSS为我国长寿风险度量提供了第一个标准模型，将是长寿风险度量的重要参考和强制标准．因此将在C-ROSS标准模型技术细节探讨的基础上，计算相应的长寿风险官方要求．根据文献梳理和究显示：长寿风险会给整个年金支付现值带来2—6％支付增加，其中由波动性长寿风险引发的支付增加为1．6-4％，其中（监管要求的）趋势性长寿风险引发的支付增加为1—3％．此外，与欧盟Solvency Ⅱ相比，C—ROSS充分考虑了中国人口死亡率改善特点和未来发展趋势，在资本约束较强的背景下，设定了一个审慎、简洁的长寿风险资本要求．
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