Knight不确定环境下Lévy市场中的期权定价

作者：黄虹; 王向荣; 张勇knight不确定性levy过程期权定价

摘要：研究了Knight不确定环境下的Lévy型金融市场.假设标的股票价格服从Lévy过程,借助Lévy-Laplace指数建立了欧式期权的动态定价模型,得到了定价区间,并针对Lévy纯跳过程给出了模型的显示解.最后,利用数值分析方法,研究了Knight不确定性参数对欧式看涨期权定价区间的重要影响.

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社