随机固定资产模型Split-Step Backward Euler数值解的几乎必然指数稳定性

作者：吕淑婷 张启敏随机固定资产模型几乎必然指数稳定backwardeuler法离散半鞅收敛定理

摘要：将高精度的Split—Step Backward Euler方法应用于随机固定资产模型，在Lipschitz条件下，利用离散半鞅收敛定理，建立了Split—Step Backward Euler方法对应的数值解的几乎必然指数稳定性的判定准则，并通过数值例子对所给的结论进行了验证．

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