金融风险的最坏VaR方法与投资组合优化

作者：罗桂美最坏var二阶锥优化投资组合优化

摘要：在股价及其走势均不确定的情况下，采用最坏VaR方法，对投资的潜在损失进行最保守的度量，并得到其等价的优化形式为一个二阶锥优化问题．接着考虑相应的投资组合优化问题：如何选择合适的头寸，使得当股票组合的期望收益达到给定水平的情况下，风险最低，即最坏VaR值最小，最后对模型进行实证分析．

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