折现的未决赔款准备金估计的随机逼近

作者：卢志义 刘乐平未决赔款准备金广义线性模型同单调凸序随机逼近

摘要：凸序意义下的随机界是估计具有相依性随机变量和分布的良好工具.在考虑货币时间价值的基础上,通过随机上下界的两种不同形式的凸组合对未决赔款准备金的估计进行逼近,并通过矩匹配法,给出了最优权数的计算公式.通过一个实例对所述方法进行验证.

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