股票波动率模拟及对中国市场预测效果的实证研究

作者：周林实际波动率garch损失函数

摘要：利用实际波动率衡量标准和损失函数评价指标对GARCH类模型的波动率进行模拟并对中国市场的预测效果进行了实证研究，得出：1）在模拟期，EGARCH模型的模拟效果相对最优；2）在预测期，没有一个模型的预测效果表现相对出色；3）以实际波动率为标准，模拟和预测效果均显得不足，预测效果更是不容乐观．

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