基于Copula的金融资产相关结构建模

作者：李秀敏; 刘梅星; 刘金宪相关结构函数相关性度量广义pareto分布风险价值证券指数

摘要：分析了几种相关结构函数（Copula）表示的相关结构模型，给出了用相关结构函数对金融资产问的相关结构进行建模的方法．结果表明混合Gumbel（M—Gumbel）相关结构函数能较全面地描述上海深圳两证券指数的相关结构，模拟计算VaR的结果支持了实证分析的结论，

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