作者：王秀国; 邱菀华动态投资组合car动态规划
摘要：研究了带有风险约束的动态投资组合优化问题，在Black-Scholes型金融市场下，引入了在险资本（Captical at risk，CaR）风险约束，与以往文献的风险约束仅仅施加于终端时点不同，该模型将风险约束施加于每一个交易区间，即利用条件信息不断地对风险进行重新评估，从而对投资决策连续地施加影响，利用动态规划技术和优化理论，在合理的假定下，从理论上对问题进行了分析，给出了最优投资策略的显式表达式，并与无风险约束情形进行了比较，最后给出了一些数值例子进行说明。
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