基于VaR的权变投资组合保险策略及在中国股市中的实证研究

作者：周君兴var滤嘴法则投资组合保险尾指数

摘要：传统的投资组合保险策略在投资期内全程进行保险操作．在熊市期间确能起到保险作用，但在牛市期间又会丧失部分收益．应用滤嘴法则设计了基于VaR的权变型投资组合保险策略，实证结果表明．该策略很好地起到了投资与保险的功能，能有效地进行市场风险的实时监控，为保险资金或保本型基金投资股市提供了有效的手段．

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