作者:胡永宏; 陆忠华证券市场杠杆效应投资收益波动强度条件方差非负性约束
摘要:运用E-GARCH模型对沪深股市的杠杆效应进行了实证分析,结果表明,日收益存在着明显的杠杆效应,收益对波动强度的影响具有非对称性.
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