二元极值分布的独立性检验及在沪深股市分析中的应用

作者：史道济; 熊红霞; 纪比拉; 周全独立性检验似然比检验统计量渐近分布二元极值分布小样本指数沪深股市中国股票

摘要：提出了二元极值分布的一个独立性检验统计量T5．导出了它的渐近分布．得出了模拟分位点．并在小样本情况下．与其它已有的统计量进行比较．结果说明本文给出的统计量T5具有与似然比检验统计量T3几乎相同的功效，且比其它检验方法有效．最后对中国沪深两市的股票收盘指数的极值进行了独立性检验．认为具有显著的相关性．

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