连续时间下的最佳投资组合和弹性

作者：陆宝群; 周雯弹性衍生证券持续期限最优投资组合随机过程

摘要：考虑了随机过程框架下的最优投资组合问题，发现弹性是投资组合的决策变量．求解最优投资组合问题可以分为两个阶段：在第一阶段，求解最优弹性使得(期望)效用最大；在第二阶段，寻找投资组合·使得投资组合的弹性等于最优弹性，结果具有一般性．有广泛应用．例如，可用于含有期权的投资组合中去·

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