作者：肖鸿民; 刘月娣; 刘爱玲延迟风险模型鞅中心极限定理最优投资
摘要：本文研究了延迟索赔风险模型最小化破产概率的最优投资决策问题.利用鞅中心极限定理将风险过程逼近为伊藤扩散过程,在此基础上将盈余投资于风险市场和无风险市场,采用随机马尔可夫控制理论将其转化为相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,获得了最优投资策略的显式表达式.得到的结果推广了延迟索赔风险模型的研究.
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《数学杂志》（CN：42-1163/O1）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《数学杂志》主要刊登纯粹数学与应用数学的创造性学术期刊，读者对象为数学工作者、科技人员、理工科大学教师和研究生。
统计源期刊
人气 140496 评论 46
省级期刊
人气 104999 评论 63
人气 87775 评论 61
人气 82490 评论 65
