作者:翁小勇 杨娟离散风险模型破产概率随机利率盈余破产时赤字
摘要:本文研究了利率、保费均为随机变量的两个离散风险模型.利用递推的方法,得到了有限时问内的破产概率和最终破产概率所满足的积分方程,以及盈余首次穿过给定水平时刻的分布的递推公式,从而可以对保险公司各个破产指标得出数值结论.
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