作者:刘伟 张淑娜 胡亦钧离散风险模型破产时间破产余额强马氏性
摘要:本文研究了一类离散风险模型,利用[1]和[2]关于古典风险模型的结论,得到了该风险过程在破产前和最后一次返回零点前公司盈余的极大值和极小值的联合分布,推广到了保费收入过程依赖于保单计数过程的情况.
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