作者：朱韬; 吕恕风险价值armagarch类模型历史模拟法
摘要：风险价值VaR(Value at Risk)是一种有效地衡量风险的方法。通过对传统的历史模拟法(HS方法)、HSAF方法和GARCH类模型进行改进,提出一种新的方法(记为HS_NEW),用以衡量中国股市创业板指数的风险。通过比较,改进后的方法在预测风险时更加灵活有效,可为投资者在创业板投资时提供一种新的、准确性更高的测算风险的方法。
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《税务与经济》（双月刊）创刊于1979年，由吉林省教育厅主管，吉林财经大学主办，CN刊号为：22-1210/F，自创刊以来，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《税务与经济》以其广阔的研究视角、深邃的学术内涵、丰富的理论成果、独特的办刊风格，设有“税务研究”、“经济纵横”、“吉林经济”等主要栏目，主要发表财经类学术论文，重点探讨社会主义经济建设中的税收及经济理论问题。
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