基于复杂网络的我国股市股票相关性分析

作者：朱国燕 朱家明 翟浩 吴秀盟股票相关性时间序列复杂网络matlab

摘要：针对股票的相关性问题,运用时间序列、复杂网络有关理论,分别构建了周个股回报率模型、股票间相关系数度量指标模型、相关系数矩阵模型以及节点划分模型等,使用Matlab7、Ucinet6等软件作图并求解,补全了缺失数据,建立指标度量股票相关性,构建股票网络,最后利用所建股票网络对中国股票市场进行板块划分.

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