线性回归模型的一种有偏估计

作者：鄂英力; 王志福; 杨颖; 隋丹阳有偏估计广义最小二乘岭估计

摘要：在线性回归模型Y=Xβ＋ε;E（ε）=0;cov=σ2Σ;Σ〉0下给出了有偏估计β＊（K,d）=（XTΣ-1X＋K）-1（XTΣ-1Y＋dβ＊）,其中K〉0,d〉0为参数,β＊表示线性回归模型的广义最小二乘估计,讨论了这种有偏估计的优良性质,得出了主要结论.

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