作者：杨雨萌; 黄琼华; 汪四水贝叶斯网络lassotabusearchbic上证综指
摘要：贝叶斯网络模型作为一种传统有效的大数据图模型,因其具有因果和概率性语义等特点受到学者们的广泛研究。为了解决基于高维数据构建贝叶斯网络的难题,本文提出了一种适用于高维数据的贝叶斯网络结构学习算法-LTB算法,该算法由Lasso、Tabu Search算法和BIC结合。首先,运用Lasso降低协变量的维数,筛选出与目标变量关系密切的协变量将作为贝叶斯网络的顶点。然后,选择Tabu Search作为元启发式算法,选择BIC作为计算得分的方法,两者结合构建全局最优的贝叶斯网络结构。实证分析表明,LTB算法应用于上证综指影响因素的研究,既可以获得上证综指与其影响因素间的因果关系,也可以利用条件概率得到上证综指影响因素间的组合方式。
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