作者:李云仙; 董志伟; 钱振伟巨灾风险混合模型贝叶斯方法mcmc算法
摘要:POT模型常被用于分析巨灾风险,然而在应用POT模型时,阀值的估计及选择存在很多困难。本文提出用混合模型对巨灾风险进行估计,并讨论混合模型的贝叶斯统计分析。基于混合模型及贝叶斯统计方法,本文对我国1966年至2014年间GDP调整后的地震直接经济损失进行分析,并根据最终模型计算出不同置信度水平下的VaR值和ES值,为我国地震巨灾风险管理提供了理论依据。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《数理统计与管理》(CN:11-2242/O1)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
省级期刊
人气 806376 评论 68
部级期刊
人气 564363 评论 50
人气 299362 评论 74
人气 280166 评论 31