均值方差偏好和期望损失风险约束下的动态投资组合

作者：王秀国 王义东动态投资组合均值方差偏好期望损失鞅理论

摘要：本文在均值方差框架下，研究了期望损失风险约束下的连续时间动态投资组合问题。运用鞅理论和凸对偶方法，分别给出了最优财富和最优投资策略的解析式，而且两基金分离定理仍然成立。最后通过数值例子分析了风险约束对最优投资策略的影响。

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