多元波动率模型的一些新进展

作者：王明进波动率多元garch模型诊断预测

摘要：对多个资产收益率的协方差矩阵建立动态模型是一个非常重要的问题。本文就近些年来该方面研究的一些主要进展进行了综述，特别地介绍了几种基于数据降维技术发展起来的能够适用于高维情形的多元GARCH模型，另外，对于多元波动率的模型诊断与比较方法以及条件协方差矩阵的预测等方面的研究成果也作了分析。

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