非寿险中巨额损失数据的拟合与精算

作者：赵智红 李兴绪极值理论最大吸引域广义帕累托分布复合泊松分布

摘要：利用极值理论给出了一种新的解决非寿险精算中巨额损失保费厘定问题的方法。在建模过程首先给出了极值理论的最大吸引域检验问题，然后利用不同方法讨论了最优门限值的选取问题，并在POT模型下利用广义帕累托分布对巨额损失分布进行拟合。然后在假设损失次数服从泊松分布的条件下，在复合泊松分布的框架下讨论了险位超赔再保险的纯保费计算问题。

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