积分波动率二阶变差估计量分析：鞍点算法

作者：陆群花鞍点逼近积分波动率二阶变差估计

摘要：本文利用鞍点逼近方法对Black-Scholes模型的积分波动率的二阶变差估计量的估计误差进行分析，得到了相对于中心极限定理更为精细的结果，并且给出了逼近的鞍点算法．结果表明鞍点逼近是中心极限定理的纠正。模拟结果表明鞍点算法给出的估计误差分布相对于正态逼近更合理．该结果在对积分波动率进行统计假设检验时是有意义的。

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