不同模型下ES风险度量的计算

作者：欧诗德 易丹辉arma模型广义误差分布

摘要：给出当金融资产遵从几何布朗运动时期望损失的计算。当金融资产价格的对数收益率服从均值方程为ARMA模型，方差方程为GARCH（s，n）模型，而均值修正后的收益率分别服从正态分布、t分布和GED分布时，给出了期望损失的计算。

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