证券市场上含有多个基金时的最优投资策略

作者：张建新 叶中行运筹学最优投资组合两基金定理

摘要：本文研究了证券市场中包含多个基金和股票时的均值-方差最优投资决策模型,得到了最优投资组合的解析表达形式,以及对应的投资有效前沿,证明了两基金分离问题,由于最优解是不唯一的,进而讨论了最优解集合的结构,并对实例进行计算与分析。

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