基于指数回归模型的极值指数估计的门限选择

作者：欧阳资生; 赵霞极值指数矩估计门限值

摘要：在本文中，我们基于指数回归模型，在渐近最小均方误差的准则下，给出了矩估计的门限值和样本点分割的选取原理和方法，利用MC方法，对Burr（1，1，1）、Burr（1，0．5，2）、Fréchet（1）、Fréchet（2）、学生-t4、学生-t6等几种常见的极值分布进行模拟，得到了理想的结果，并运用S＆P500指数和Danish火灾数据进行了实证分析。

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