基于VaR的权变投资组合保险策略及实证分析

作者：邹小芃; 钱英; 余君var滤嘴法则投资组合保险尾指数

摘要：传统的投资组合保险策略在投资期内全程进行保险操作，在熊市期间确能起到保险作用，但在牛市期间又会夹失部分收益。应用综合了VaR技术和滤嘴法则的VaR套补的权变投资组合保险策略，则能弥补上述缺憾，为保险资金或保本型基金投资股市提供了有效的投资手段。

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