基于Wild Bootstrap的ST-ECM模型的协整检验问题研究

作者：南士敬; 赵春艳; 刘希章wildbootstrap异方差检验水平功效

摘要：研究目标：解决异方差条件下平滑转移误差修正模型（ST-ECM）的非线性协整检验问题，完善ST-ECM模型的建模理论。研究方法：将Wild Bootstrap方法应用到ST-ECM模型的非线性协整检验问题中，构建异方差条件下ST-ECM模型的Wild Bootstrap非线性协整检验方法，推导异方差条件下ST-ECM模型非线性协整检验统计量的极限分布，并验证其有限样本性质。研究发现：本文提出的基于Wild Bootstrap的ST-ECM模型的非线性协整检验方法具有较好的功效和较低的检验水平扭曲。研究创新：将Wild Bootstrap方法应用到ST-ECM模型的非线性协整检验问题中，提出了统计性质优良的异方差条件下ST-ECM模型的非线性协整检验方法。研究价值：为实证研究者研究具有异方差特征的ST-ECM模型的非线性协整检验问题提供了有效的检验方法。

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