数据抽样频率对Granger因果关系的影响

作者：靳庭良granger因果关系抽样频率货币供给

摘要：研究目标：分析数据抽样频率对Granger因果关系的影响。研究方法：依据基础变量之间是否存在Granger因果关系，本文分三种情形研究系统抽样和时期归并对变量之间Granger因果关系的影响。进而，依据季度数据，利用靳庭良（2013）提出的ECM-DM检验程序，对我国改革开放以来货币供给量与价格水平、产出之间的Granger因果性重新进行了检验。研究发现：数据抽样频率是否影响变量之间的Granger因果性与基础变量之间的Granger因果性、模型的滞后阶数及其预测误差之间的同期相关性有关。研究创新：本文给出了Granger因果关系是否随着数据抽样频率变化的一般判定条件。研究价值：为解释依据不同抽样频率数据所得Granger因果关系检验结果存在的差异，提供了基本理论支撑。

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社