协整向量、调节参数同为非线性的阈值协整检验

作者：欧阳志刚非线性阈值协整检验方法

摘要：针对经济变量的长期均衡和短期调节关系可能同时存在非线性的事实，扩展现有阈值协整模型，提出协整向量、调节参数都为非线性的阈值协整模型，并探讨该模型的检验方法。研究表明，在协整关系的检验中，Wald统计量有较好的有限样本性质。在协整关系的非线性检验中，LMW和LMG统计量的水平扭曲和检验势都较好。在调节参数的非线性检验中，当调节参数具有显著的非线性时，LMH统计量表现出较好的有限样本性质。

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