结构突变时间序列单位根的“伪检验”

作者：张建华; 涂涛涛单位根蒙特卡罗试验

摘要：利用蒙特卡罗分析方法，本文对含一个结构变化点的经济变量单位根检验的有效性进行了探讨。分析的结果表明，当经济变量的数据生成过程存在一个结构性突变时，不考虑这种变化而进行常规的单位根检验只有在特定条件下才不会“失效”：只有当突变前后两期的样本数相差极大，或者选取的样本期总数很小时，单位根检验才不会“失效”。并且，随着结构变化程度的增大，不考虑结构变化而进行常规单位根检验得出“伪检验”的可能性也会增大。

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