随机影响变截距面板GARCH（1，1）模型及其应用

作者：陈海燕随机影响变截距最大似然估计法

摘要：本文提出了具有随机影响的变截距面板GARCH（1，1）模型，应用基于面板数据的拉格朗日乘数（LM）法对该过程的GARCH效应进行检验，并给出模型参数的最大似然估计（MLE），最后对我国5个区域的外商直接投资（FDI）构建了面板数据条件异方差模型，分析了外商直接投资的波动性及其意义，得到比固定影响模型更好的结论。

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