作者:白仲林面板单位根检验小样本性质蒙特卡洛模拟
摘要:本文基于SUR回归将时间序列的两种单位根检验(ADF—GLS检验)推广到面板数据,得到了同期相关面板数据退势单位根检验,称为SUR—ADF—GLS检验。通过蒙特卡洛试验研究发现,SUR—ADF—GLS检验具有良好的小样本性质。并且,SUR—ADF—GLS检验关于面板数据的同期相关性结构存在着较强的“依存性”。
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