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泡沫分析视角下的指数型基金抗风险能力研究

作者:周伟; 潭琳; 丁冰清指数型基金抗风险能力lppl模型泡沫测度泡沫破灭金融市场金融衍生产品金融风险股市泡沫金融工程风险管理

摘要:立足泡沫分析视角,研究了金融产品的抗风险能力,选择了能代表某类金融市场的指数型基金,引入了金融物理学中的LPPL模型,进而分别从理论和实证两方面对指数型基金的抗风险能力进行了分析,对金融产品抗风险能力以及金融市场泡沫的相关性与内涵性进行了解释。研究结论表明:我国金融市场的抗风险能力相对较弱,无论是市场指数还是指数基金均存在新一轮泡沫破灭的可能;相比市场指数,指数型基金呈现更加多样的泡沫形式,其抗风险能力相对较强;从泡沫破灭缓冲期对比来看,我国指数型基金抗风险能力优于市场指数。

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审计与经济研究

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