作者：管七海; 冯宗宪企业信用pd违约概率irb内部评级法商业银行中国不良贷款率资产市场价值
摘要：企业违约概率的测度和评估已被巴塞尔新资本协议内部评级法列为关键内容。本文从违约与违约概率的概念出发，按照违约概率测度与评估的两大渠道进行综述：一是巴塞尔新资本协议与国际知名金融机构的高级信用风险模型对违约概率的测度研究；二是国内外学术界对影响违约概率关键变量的探寻及分类模型构建的评估研究。对违约概率测度与评估的各种方法及模型进行了梳理、评述和比较，指出了各种测度与评估模型的优点、不足和进一步研究的方向。在此基础上结合中国的实际，展望了违约概率测度和评估在中国商业银行的应用前景。
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