作者:续云丰; 孔亚仙均衡模型无套利模型bdt模型二叉树二分法非线性方程
摘要:文章对利率模型进行综述整理,并分析主要利率模型的特点及优缺点。针对中国市场中债公司的利率曲线数据,构建以二分法求解一个自由度为一的非线性方程,展示了求解BDT模型对应二叉树的具体算法实现。
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