作者：高翔; 郭雪梅操作风险事件外部数据样本搜集规则操作风险损失的特征
摘要：操作风险涵盖的细分风险类别很广,其中就包含有会直接导致金融机构倒闭的低频高危型风险。因此,如何精确估算出金融机构为操作风险所应预留的经济资本额是学界和业界共同关注的问题。该问题的解决依赖于大量的内外部数据相结合,内部数据可由金融机构自我统计,但来自媒体公开报道的外部数据不足却一直是操作风险研究人员的一大困扰。为增加我国金融机构操作风险的外部数据样本,本文在总结操作风险特征的基础上规范了外部数据的搜集准则,并根据这套准则整理出了3336条发生于1987—2012年间的操作风险事件。利用该数据库,本文不仅分地区、分机构性质和机构级别测算了操作风险损失的次数和强度,还对中外操作风险损失各自的特征进行了比较。结果表明:我国金融机构的操作风险多发于经济发达地区、基层金融企业、管理相对薄弱的机构以及组织架构复杂的大型商业银行,对此需要加强防控。
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