作者：魏金明 陈敏人民币汇率风险var模型度量方法非参数法参数法
摘要：本文首先从VaR模型的假设前提入手，通过对人民币汇率收益率序列的随机性、正态性和异方差性的综合检验，验证了VaR模型在人民币汇率风险度量中的适用性。随后，分别采用非参数法和参数法两大类共九种VaR方法对人民币汇率风险进行实证度量。最后，通过准确性检验发现，GARCH-t模型是度量当前人民币汇率风险的最优方法。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《上海商学院学报》（CN：31-1957/F）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《上海商学院学报》主要刊登商贸、财税、管理以及高等职业教育教学的理论、实践研究的学术论文，反映学术上有特色、科学界关心的研究成果，推动学术交流，为促进经济社会和高职教育发展服务。
省级期刊
人气 239358 评论 36
人气 154636 评论 33
人气 152482 评论 53
人气 123970 评论 54
