作者：王守佰; 刘永辉外汇期权保险精算方法随机利率
摘要：假设利率为分数维随机利率，外汇汇率服从分数跳一扩散过程，并且波动率为常数，期望收益率为时间的非随机函数，本文利用保险精算方法，得出了看涨、看跌外汇欧武期权的一般定价公式，并建立了平价公式。
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