作者：王春发; 李达股指期货套期保值比率协整套期保值绩效
摘要：本文运用协整等分析方法，采用0LS回归模型方法、双变量向量自回归模型方法、基于协整的误差修正模型方法、广义自回归条件异方差（GARCH）模型方法、误差修正的GARCH模型方法等对不同模型下的套期保值比率进行实证研究。发现采用各种方法计算的结果都优于“幼稚法”，但各种方法的结果差别不大。最后运用最小方差法对套期保值的有效性做出评价。
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