作者：肖庆宪 杨建奇未定权益套期保值策略跳扩散过程不完全信息
摘要：利用鞅方法研究了拥有不同市场信息的两类投资者风险最小套期保值问题。通过构建风险资产的跳扩散模型，利用Ito公式和鞅表示定理得到了完全信息下的风险最小策略，并通过投影得到不完全信息下的最优策略。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《上海理工大学学报》（CN：31-1739/T）是一本有较高学术价值的双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《上海理工大学学报》主要刊登基础学科（数学、物理、化学）。热能工程、流体力学、流体机械及流体动力工程、计算机应用、机械学、机械制造、测试计量技术及仪器等方面的学术研究及科研实践成果。
部级期刊
人气 72599 评论 50
人气 57290 评论 65
CSSCI南大期刊、北大期刊
人气 39853 评论 63
北大期刊、CSCD期刊、统计源期刊
人气 39571 评论 47
