作者：张晓莉; 严广乐分形市场假说arfima模型长期记忆特征
摘要：针对上海和深圳的日收益序列，采用重标级差（R／S分析）对其进行了实证研究．从统计结果来看，样本序列呈现出尖峰、胖尾等有偏特征，明显不满足正态分布的假设，表明收益序列可能具有长程相关或记忆性．采用ARFIMA模型对沪深股市收益率的长期记忆性进行了检验，根据分段检验的结果，得出了一些我国证券市场有效性的结论．
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