上市商业银行汇率风险影响因素

作者：周亮球 谢赤上市商业银行汇率风险产权性质

摘要：文章以上市商业银行为研究对象,建立一个汇率风险影响因素模型,并采用逐步回归分析方法考察不同产权性质的上市商业银行汇率风险影响因素的差异性。研究结果表明,银行规模、资本结构、风险控制能力、流动性、银行产权性质、年末效应和双重上市效应是中国上市商业银行汇率风险共同影响因素;国有商业银行的汇率风险关键影响因素是银行规模、资本结构和流动性;其它股份制商业银行的汇率风险决定性影响因素是银行规模。

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