作者：郭君; 江孝感马尔可夫转换garch沪深300指数
摘要：针对传统GARCH模型不能解释股票市场变结构特征的缺陷，结合马尔可夫状态转换模型和标准GARCH模型，提出MRS-GARCH模型，并给出模型的参数估计方法。本文利用沪深300指数的数据对所给模型和方法进行了实证分析，证明MRS-GARCH模型与标准GARCH模型相比，能够更好地描述数据的特征，具有极好的拟合效果，验证了股票市场存在伪持续性的理论。
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